Задачи стохастического программирования с вероятностными критериями. Ю. С. Кан, А. И. Кибзун
529 руб
В книге освещается современное состояние раздела теории стохастических оптимизационных задач, целевыми функциями которых являются функции вероятности и квантили. В приложениях рассматриваемые постановки обычно связаны с принятием решений в условиях неопределенности с учетом риска или требований надежности. Излагаются основы качественной теории, включающей такие традиционные вопросы, как непрерывность, гладкость и свойства выпуклости критериальных функций. Приводятся статистические оценки, детерминированные границы функций вероятности и квантили, а также основанные на них аналитические методы и численные алгоритмы решения рассматриваемых задач. Теоретические положения иллюстрируются многочисленными академическими примерами и решенными прикладными задачами экономического и технического характера.
Вес
485
Ширина упаковки
150
Высота упаковки
20
Глубина упаковки
230
Автор
Юрий Кан,Андрей Кибзун
Тип издания
Отдельное издание
Тип обложки
Твердый переплет
Тираж
100
Произведение
Задачи стохастического программирования с вероятностными критериями
» Каталог
» Книги » Нехудожественная литература » Научная и техническая литература » Естественные науки » Физико-математические науки » Математика » Общие вопросы математики