Опционы. Разработка, оптимизация и тестирование торговых стратегий. Сергей Израйлевич, Вадим Цудикман
979 руб
До сегодняшнего дня все книги, посвященные автоматизированной торговле, фокусировались на традиционных биржевых инструментах, таких как акции, фьючерсы или валюты. Опционная торговля основывается на других фундаментальных принципах, логических и количественных методах. Авторы последовательно описывают все стадии построения автоматизированных торговых систем, ориентированных на эксплуатацию уникальных характеристик опционов.В книге представлены базовые элементы создания и формализации стратегий, оперирующих сложно-структурированными портфелями, которые могут состоять из потенциально неограниченного количества опционных комбинаций. Дается детальное описание основных методов, применимых к оптимизации опционных стратегий. Особое внимание уделяется динамической оценке рисков стратегии на уровне портфеля (а не отдельно взятых опционных комбинаций). Предлагаемый подход к распределению капитала между элементами портфеля позволяет добиться максимизации прибыли при сохранении высокого уровня диверсификации. В заключение приводится пошаговый алгоритм тестирования стратегии, оценки ее надежности и устойчивости; особый акцент сделан на проблеме подгонки результатов тестирования к историческим данным.
Вес
675
Ширина упаковки
180
Высота упаковки
20
Глубина упаковки
240
Автор
Сергей Израйлевич,Вадим Цудикман
Тип издания
Отдельное издание
Тип обложки
Твердый переплет
Тираж
300
Произведение
Опционы. Разработка, оптимизация и тестирование торговых стратегий
» Каталог
» Книги » Бизнес-книги » Финансы. Банковское дело. Инвестиции » Ценные бумаги. Инвестиции. Оценочная деятельность » Биржевое дело