Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты. Джон К. Халл
4999 руб
Книга посвящена рынкам деривативов и управлению рисками. Благодаря исключительно широкому охвату материала и продуманному стилю изложения она стала настольной книгой трейдеров и самым популярным учебником для колледжей. Сбалансированное сочетание строгости и доступности не требует от читателя никаких априорных знаний об опционах, фьючерсных контрактах, свопах и других производных инструментах. В новое издание включены новая глава о секьюритизации и кредитном кризисе 2007 года, обсуждение централизованного клиринга, риска ликвидности и индексированных свопов овернайт, более подробное описание энергетических и других товарных деривативов, альтернативный вывод формулы Блэка–Шоулза–Мертона с помощью биномиальных деревьев, приложение, посвященное модели оценки стоимости капитала, примеры, демонстрирующие вычисление рисковой стоимости по реальным данным, новый материал о нотах с защитой вложенного капитала, разрывных и замкнутых опционах, скачкообразных процессах и приложениях моделей процентных ставок Васичека и CIR. Для успешного освоения студентам достаточно первичных знаний по финансам, теории вероятностей и математической статистике. Книга будет полезна преподавателям, студентам, научным сотрудникам, биржевым аналитикам, финансистам и всем тем, кто работает на финансовом рынке. Изучите производные финансовые инструменты по книге, ставшей настольным справочником для практиков и самым популярным учебником для студентов. В восьмое издание было внесено ряд новшеств. - Новая глава о секьюритизации и кредитном кризисе 2007 года. - Обсуждение централизованного клиринга, риска ликвидности и индексированных свопов овернайт. - Более подробное описание энергетических и других товарных деривативов. - Альтернативный вывод формулы Блэка–Шоулза–Мертона с помощью биномиальных деревьев. - Приложение, посвященное модели оценки стоимости капитала. - Примеры, демонстрирующие вычисление рисковой стоимости по реальным данным. - Новый материал о нотах с защитой вложенного капитала, разрывных и замкнутых опционах, скачкообразных процессах и приложениях моделей процентных ставок Васичека и CIR К книге прилагается версия 2.01 широко признанной программы DerivaGem. Она содержит множество усовершенствований. Программа значительно упрощена, поскольку из нее исключены файлы *.dll. Теперь она охватывает кредитные деривативы. Открыт доступ к исходному коду функций. Кроме того, функции теперь можно использовать в сочетании с программой Open Office для пользователей операционных систем Mac и Linux. К книге прилагается версия 2.01 широко признанной программы DerivaGem, которую можно скачать по ссылке http://archive.williamspublishing.com/cgi-bin/materials.cgi?isbn=978-5-8459-1815-4.
Вес
1463
Ширина упаковки
170
Высота упаковки
259
Глубина упаковки
45
Оригинальное название
Options, Futures, and Other Derivatives
Автор
Джон К. Халл
Тип издания
Отдельное издание
Тип обложки
Мягкая обложка
Переводчик
Дмитрий Клюшин
Произведение
Опционы фьючерсы и другие производные финансовые инструменты
» Каталог
» Книги » Бизнес-книги » Финансы. Банковское дело. Инвестиции » Ценные бумаги. Инвестиции. Оценочная деятельность » Фондовый рынок